През 1997 г. редовните кредити в банковата система са били 58%, а в края на 2003 г. те са 93%. Според гуверньора, това показва, че БНБ и банките са успели да изградят система за оценка на риска, която позволява да се вземат решения, основани на твърда логика. През 1997 г. кредитите са съставлявали 22% от активите в системата, а в края на 2003 г. те са над 50%. Следователно кредитният риск изцяло доминира в работата на банките, посочи Петър Андронов, гл. директор в Банков надзор на БНБ.
Очаква се стандартите на "Базел 2" да бъдат окончателно приети тази година от Базелския комитет за банков надзор, а от края на 2006 г. да започне прилагането им. БНБ има висока степен на хармонизация с принципите на оценка и управление на кредитния риск в капиталовия акорд от 1988 г. ("Базел 1"). Едно от предизвикателствата в краткосрочен план е пълната хармонизация на българската регулаторна рамка с тази в ЕС, коментира Искров. Затова са предприети промени в Наредба №8 за капиталовата адекватност на банките. С тях ще бъдат отразени изискванията на специализираната директива на Евросъюза за Базелското споразумение (CAD) и ще бъде включен пазарният риск при измерването на кредитния риск
Новата наредба ще влезе в сила от началото на 2005 г. С присъединяването на България към Европейския съюз, прилагането на "Базел 2" ще бъде задължително за банките ни. Това поставя изискването за сериозни инвестиции в технологично обновяване и създаване на кредитни рейтинги за фирмите. Достъпът ни до финансови ресурси ще бъде улеснен, тъй като наличието на кредитен рейтинг прави измерването на риска много по-лесен.
Според Петър Андронов банковият ни сектор няма много време за адаптиране към новия капиталов акорд. Освен пред банките "Базел 2" поставя предизвикателства и пред бизнеса с въвеждането на специфични индивидуални подходи към различните кредитополучатели и контрагенти на банките, каза още Андронов. Според него, в момента на българския пазар се извършва преразпределение, свързано именно с кредитния риск.
Поведението на българските банки може да се определи като агресивно и дори нервно в стремежа за заемане на пазарен дял. Андронов смята, че е много трудно да се предвиди конкретният ефект от прилагането на новото споразумение. От една страна, акордът предвижда по- благоприятни рискови тегла и банкирането на дребно ще получи по-благоприятно третиране при измерването на риска. От друга страна - капиталът на банките ще бъде засегнат негативно от индивидуализираното третиране на контрагентите. Отрицателно влияние според него ще има и въвеждането на капиталови отчисления за операционния риск.
Осем български банки се включиха в изследванията върху финансови институции за ефектите от прилагането на "Базел 2", съобщи Румен Симеонов, директор в дирекция "Надзорна политика и методология" в БНБ. Те управляват 65% от активите в системата ни. Резултатите показват, че българските банки няма да бъдат обременени значително с допълнителни капиталови изисквания и ще запазят отчитаната и сега капиталова адекватност (към края на 2003 г. тя е 22% при изискуема 12%), каза той. По-завишени нива на рисковете са получени при "вземания от правителството" и "вземания от банки", тъй като повечето български банки все още нямат рейтинги от световни агенции, но капиталовата адекватност няма да бъде наранена, съобщи Симеонов.
Изследването е показало, че е необходимо да се предприемат мерки за изграждане на модерен рисков мениджмънт, рейтингови системи, информационни системи, изграждане на база данни за прилагане на вътрешнорейтингов подход на банките ни.
